• Skjernvej 4, A, 5-302

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

20152018
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Fingerprint Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.

Stock market volatility Erhverv og økonomi
Coefficients Erhverv og økonomi
Predictors Erhverv og økonomi
Innovation Erhverv og økonomi
Bayesian model averaging Erhverv og økonomi
Parameter instability Erhverv og økonomi
Time-varying Erhverv og økonomi
Macroeconomics Erhverv og økonomi

Netværk Klik på punkterne for at se detaljerne.

Publikationer 2015 2018

  • 9 Tidsskriftartikel
1 Citation (Scopus)

Déjà vol oil? Predicting S&P 500 equity premium using crude oil price volatility: Evidence from old and recent time-series data

Nonejad, N., 1 jul. 2018, I : International Review of Financial Analysis. 58, s. 260-270 10 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Oil price volatility
Crude oil price
Oil
Equity premium
Time series data
9 Citationer (Scopus)

Forecasting aggregate stock market volatility using financial and macroeconomic predictors: Which models forecast best, when and why

Nonejad, N., 1 jun. 2017, I : Journal of Empirical Finance. 42, s. 131-154 24 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Time-varying
Coefficients
Macroeconomics
Predictors
Stock market volatility

Modeling and forecasting aggregate stock market volatility in unstable environments using mixture innovation regressions

Nonejad, N., sep. 2017, I : Journal of Forecasting. 36, 6, s. 718-740 23 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Modeling
Stock market volatility
Innovation
Coefficients
Realized volatility

Parameter instability, stochastic volatility and estimation based on simulated likelihood: Evidence from the crude oil market

Nonejad, N., 1 feb. 2017, I : Economic Modelling. 61, s. 388-408 21 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Crude oil
Simulated likelihood
Oil markets
Parameter instability
Stochastic volatility

Forecasting with the standardized self-perturbed Kalman filter

Grassi, S., Nonejad, N. & Santucci de Magistris, P., 2016, I : Journal of Applied Econometrics. 32, 2, s. 318-341

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review