Publikationer pr. år
Fingerprint Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
Jump
Erhverv og økonomi
Interest rates
Erhverv og økonomi
Monetary policy
Erhverv og økonomi
State-space model
Erhverv og økonomi
Efficient estimation
Erhverv og økonomi
Inflation
Erhverv og økonomi
Stochastic volatility model
Erhverv og økonomi
Simulated maximum likelihood
Erhverv og økonomi
Netværk
Klik på punkterne for at se detaljerne.
Publikationer 2014 2019
2
Citationer
(Scopus)
Testing for mean reversion in Bitcoin returns with Gibbs-sampling-augmented randomization
Turatti, D. E., Mendes, F. H. D. P. E. S. & Caldeira, J. F., 31 jul. 2019, (Accepteret/In press) I : Finance Research Letters.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Monte Carlo Analysis of Time-Varying Parameter Models with Stochastic Volatility
Turatti, D. E., 17 maj 2018, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University. 105 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning
Åben adgang
Monetary policy surprises and jumps in interest rates: evidence from Brazil
Meurer, R., Santos, A. A. P. & Turatti, D. E., 12 okt. 2015, I : Journal of Economic Studies. 42, 5, s. 893-907 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Interest rates
Brazil
Monetary policy
Surprise
Jump
2
Citationer
(Scopus)
Efficient estimation of conditionally linear and Gaussian state space models
Moura, G. V. & Turatti, D. E., 3 sep. 2014, I : Economics Letters. 124, 3, s. 494-499 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
State-space model
Efficient estimation
Inflation forecasts
Approximation
Simulated maximum likelihood