Testing for mean reversion in Bitcoin returns with Gibbs-sampling-augmented randomization

Douglas Eduardo Turatti, Fernando Henrique de Paula e.Silva Mendes*, João Frois Caldeira

*Kontaktforfatter

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

3 Citationer (Scopus)
OriginalsprogEngelsk
Artikelnummer101252
TidsskriftFinance Research Letters
Vol/bind34
ISSN1544-6123
DOI
StatusUdgivet - maj 2020

Citationsformater