The VIX, the Variance Premium, and Expected Returns

Daniela Osterrieder, Daniel Ventosa-Santaulària, J Eduardo Vera-Valdés

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

1 Citationer (Scopus)
69 Downloads (Pure)
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Financial Econometrics
Vol/bind17
Udgave nummer4
Sider (fra-til)517-558
Antal sider42
ISSN1479-8409
DOI
StatusUdgivet - 2019

    Fingerprint

Citationsformater